La méthode de Monte-Carlo est une méthode numérique de résolution de problèmes mathématiques par échantillonnage aléatoire. En tant que technique numérique universelle, la méthode n’est devenue possible qu’avec l’avènement des ordinateurs et son application continue de se développer à chaque nouvelle génération d’ordinateurs. Une introduction à la méthode de Monte-Carlo montre comment les problèmes pratiques de la science, de l’industrie et du commerce peuvent être résolus à l’aide de cette méthode. L’ouvrage présente les principaux schémas de la méthode de Monte-Carlo et présente divers exemples de son application, notamment la mise en file d’attente, les estimations de qualité et de fiabilité, le transport de neutrons, l’astrophysique et l’analyse numérique. La seule condition préalable à l’utilisation du livre est une compréhension du calcul élémentaire. Langue : Anglais